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Monografia/livro
Wavelets in functional data analysis (2017)
Morettin, Pedro Alberto ; Pinheiro, Aluísio ; Vidakovic, Brani
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE DADOS, ANÁLISE FUNCIONAL, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE ONDALETAS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto e PINHEIRO, Aluísio e VIDAKOVIC, Brani. Wavelets in functional data analysis. . Cham: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5. Acesso em: 20 maio 2024. , 2017
APA
Morettin, P. A., Pinheiro, A., & Vidakovic, B. (2017). Wavelets in functional data analysis. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-59623-5
NLM
Morettin PA, Pinheiro A, Vidakovic B. Wavelets in functional data analysis [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5
Vancouver
Morettin PA, Pinheiro A, Vidakovic B. Wavelets in functional data analysis [Internet]. 2017 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59623-5
Trabalho de evento
Wavelet estimation of copulas for time series (2005)
Morettin, Pedro Alberto ; Toloi, Clelia Maria de Castro; Chiann, Chang ; Miranda, José Carlos Simon de
Source: Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto et al. Wavelet estimation of copulas for time series. 2005, Anais.. São Paulo: IME-USP, 2005. . Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Morettin, P. A., Toloi, C. M. de C., Chiann, C., & Miranda, J. C. S. de. (2005). Wavelet estimation of copulas for time series. In Proceedings. São Paulo: IME-USP.
NLM
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 maio 20 ]
Vancouver
Morettin PA, Toloi CM de C, Chiann C, Miranda JCS de. Wavelet estimation of copulas for time series. Proceedings. 2005 ;[citado 2024 maio 20 ]
Artigo de periodico
Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings (2022)
Cataño, Duván Humberto ; Rodríguez-Caballero, C. Vladimir ; Peña, Daniel ; Chiann, Chang
Source: International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE MULTIVARIADA
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ABNT
CATAÑO, Duván Humberto et al. Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, v. 20, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0219691321500338. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Cataño, D. H., Rodríguez-Caballero, C. V., Peña, D., & Chiann, C. (2022). Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 20( 1). doi:10.1142/S0219691321500338
NLM
Cataño DH, Rodríguez-Caballero CV, Peña D, Chiann C. Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2022 ; 20( 1):[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691321500338
Vancouver
Cataño DH, Rodríguez-Caballero CV, Peña D, Chiann C. Wavelet estimation for factor models with time-varying loadings [Internet]. International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing. 2022 ; 20( 1):[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0219691321500338
Artigo de periodico
Walsh-function analysis of a certain class of time series (1974)
Morettin, Pedro Alberto
Source: Stochastic Processes and their Applications. Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Walsh-function analysis of a certain class of time series. Stochastic Processes and their Applications, v. 2, n. 2, p. 183-193, 1974Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/0304-4149(74)90026-x. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Morettin, P. A. (1974). Walsh-function analysis of a certain class of time series. Stochastic Processes and their Applications, 2( 2), 183-193. doi:10.1016/0304-4149(74)90026-x
NLM
Morettin PA. Walsh-function analysis of a certain class of time series [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 1974 ; 2( 2): 183-193.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/0304-4149(74)90026-x
Vancouver
Morettin PA. Walsh-function analysis of a certain class of time series [Internet]. Stochastic Processes and their Applications. 1974 ; 2( 2): 183-193.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/0304-4149(74)90026-x
Relatorio tecnico
Walsh-Fourier transforms (1982)
Morettin, Pedro Alberto
Unidade: IME
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Walsh-Fourier transforms. . São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81921fc4-5ee6-47de-a5e3-24abcd202ba2/308445.pdf. Acesso em: 20 maio 2024. , 1982
APA
Morettin, P. A. (1982). Walsh-Fourier transforms. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/81921fc4-5ee6-47de-a5e3-24abcd202ba2/308445.pdf
NLM
Morettin PA. Walsh-Fourier transforms [Internet]. 1982 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81921fc4-5ee6-47de-a5e3-24abcd202ba2/308445.pdf
Vancouver
Morettin PA. Walsh-Fourier transforms [Internet]. 1982 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/81921fc4-5ee6-47de-a5e3-24abcd202ba2/308445.pdf
Trabalho de evento
Walsh-Fourier transforms (1981)
Morettin, Pedro Alberto
Source: Proceedings. Conference titles: Session of the International Statistical Institute. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Walsh-Fourier transforms. 1981, Anais.. Buenos Aires: ISI, 1981. . Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Morettin, P. A. (1981). Walsh-Fourier transforms. In Proceedings. Buenos Aires: ISI.
NLM
Morettin PA. Walsh-Fourier transforms. Proceedings. 1981 ;[citado 2024 maio 20 ]
Vancouver
Morettin PA. Walsh-Fourier transforms. Proceedings. 1981 ;[citado 2024 maio 20 ]
Tese (Doutorado)
Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados (1999)
Zandonade, Eliana ; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZANDONADE, Eliana. Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados. 1999. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-023851/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Zandonade, E. (1999). Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-023851/
NLM
Zandonade E. Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-023851/
Vancouver
Zandonade E. Utilização de ondaletas em modelos de espaço de estados [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-023851/
Trabalho de evento-resumo
Um novo gráfico de controle para o monitoramento de séries temporais de contagem (2022)
Melo, Moizes da Silva ; Alencar, Airlane Pereira
Source: Livro de Resumos. Conference titles: Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística - SINAPE. Unidade: IME
Subjects: DADOS DE CONTAGEM, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
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ABNT
MELO, Moizes da Silva e ALENCAR, Airlane Pereira. Um novo gráfico de controle para o monitoramento de séries temporais de contagem. 2022, Anais.. São Paulo: ABE, 2022. Disponível em: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Melo, M. da S., & Alencar, A. P. (2022). Um novo gráfico de controle para o monitoramento de séries temporais de contagem. In Livro de Resumos. São Paulo: ABE. Recuperado de https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf
NLM
Melo M da S, Alencar AP. Um novo gráfico de controle para o monitoramento de séries temporais de contagem [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf
Vancouver
Melo M da S, Alencar AP. Um novo gráfico de controle para o monitoramento de séries temporais de contagem [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://app.eventize.com.br/upload/004449/files/Sinape2022_FINAL.pdf
Artigo de periodico
Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models (2018)
Gomes, Amanda S.; Morettin, Pedro Alberto ; Cordeiro, Gauss Moutinho ; Taddeo, Marcelo Magalhães
Source: Statistics. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Amanda S. et al. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. Statistics, v. 52, n. 3, p. 643-664, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Gomes, A. S., Morettin, P. A., Cordeiro, G. M., & Taddeo, M. M. (2018). Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models. Statistics, 52( 3), 643-664. doi:10.1080/02331888.2018.1435660
NLM
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models [Internet]. Statistics. 2018 ; 52( 3): 643-664.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660
Vancouver
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average models [Internet]. Statistics. 2018 ; 52( 3): 643-664.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02331888.2018.1435660
Trabalho de evento-resumo
Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model (2017)
Gomes, Amanda S; Morettin, Pedro Alberto ; Cordeiro, Gauss Moutinho ; Taddeo, Marcelo Magalhães
Source: Resumos. Conference titles: Escola de Séries Temporais e Econometria - ESTE. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Amanda S et al. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model. 2017, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística, 2017. Disponível em: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Gomes, A. S., Morettin, P. A., Cordeiro, G. M., & Taddeo, M. M. (2017). Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model. In Resumos. São Paulo: Associação Brasileira de Estatística. Recuperado de http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
NLM
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
Vancouver
Gomes AS, Morettin PA, Cordeiro GM, Taddeo MM. Transformed symmetric generalized autoregressive moving average model [Internet]. Resumos. 2017 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: http://www.redeabe.org.br/este2017/trabalhos/anais#15
Tese (Doutorado)
Transformações em modelos de séries temporais (2012)
Gomes, Amanda dos Santos; Morettin, Pedro Alberto (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Amanda dos Santos. Transformações em modelos de séries temporais. 2012. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Gomes, A. dos S. (2012). Transformações em modelos de séries temporais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
NLM
Gomes A dos S. Transformações em modelos de séries temporais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
Vancouver
Gomes A dos S. Transformações em modelos de séries temporais [Internet]. 2012 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-15082012-143452/
Artigo de periodico
The role of air pollution and climate on the growth of urban trees (2019)
Locosselli, Giuliano Maselli; Camargo, Evelyn Pereira de; Moreira, Tiana Carla Lopes; Todesco, Enzo; Andrade, Maria de Fátima; André, Carmen Diva Saldiva de ; André, Paulo Afonso de; Singer, Júlio da Motta ; Ferreira, Luciana Schwandner; Saldiva, Paulo Hilário Nascimento ; Buckeridge, Marcos
Source: Science of The Total Environment. Unidades: IAG, IME, FM, IB
Subjects: MUDANÇA CLIMÁTICA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LOCOSSELLI, Giuliano Maselli et al. The role of air pollution and climate on the growth of urban trees. Science of The Total Environment, v. 666, p. 652-661, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.291. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Locosselli, G. M., Camargo, E. P. de, Moreira, T. C. L., Todesco, E., Andrade, M. de F., André, C. D. S. de, et al. (2019). The role of air pollution and climate on the growth of urban trees. Science of The Total Environment, 666, 652-661. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.02.291
NLM
Locosselli GM, Camargo EP de, Moreira TCL, Todesco E, Andrade M de F, André CDS de, André PA de, Singer J da M, Ferreira LS, Saldiva PHN, Buckeridge M. The role of air pollution and climate on the growth of urban trees [Internet]. Science of The Total Environment. 2019 ; 666 652-661.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.291
Vancouver
Locosselli GM, Camargo EP de, Moreira TCL, Todesco E, Andrade M de F, André CDS de, André PA de, Singer J da M, Ferreira LS, Saldiva PHN, Buckeridge M. The role of air pollution and climate on the growth of urban trees [Internet]. Science of The Total Environment. 2019 ; 666 652-661.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.291
Artigo de periodico
The BerG generalized autoregressive moving average model for count time series (2022)
Sales, Lucas de Oliveira Ferreira de ; Alencar, Airlane Pereira ; Ho, Linda Lee
Source: Computers & Industrial Engineering. Unidades: IME, EP
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SALES, Lucas de Oliveira Ferreira de e ALENCAR, Airlane Pereira e HO, Linda Lee. The BerG generalized autoregressive moving average model for count time series. Computers & Industrial Engineering, v. 168, n. artigo 108104, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108104. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Sales, L. de O. F. de, Alencar, A. P., & Ho, L. L. (2022). The BerG generalized autoregressive moving average model for count time series. Computers & Industrial Engineering, 168( artigo 108104), 1-13. doi:10.1016/j.cie.2022.108104
NLM
Sales L de OF de, Alencar AP, Ho LL. The BerG generalized autoregressive moving average model for count time series [Internet]. Computers & Industrial Engineering. 2022 ; 168( artigo 108104): 1-13.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108104
Vancouver
Sales L de OF de, Alencar AP, Ho LL. The BerG generalized autoregressive moving average model for count time series [Internet]. Computers & Industrial Engineering. 2022 ; 168( artigo 108104): 1-13.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108104
Dissertação (Mestrado)
Testes para avaliação das previsões do valor em risco (2015)
Curivil, Jaime Enrique Lincovil ; Chiann, Chang (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CURIVIL, Jaime Enrique Lincovil. Testes para avaliação das previsões do valor em risco. 2015. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Curivil, J. E. L. (2015). Testes para avaliação das previsões do valor em risco (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
NLM
Curivil JEL. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
Vancouver
Curivil JEL. Testes para avaliação das previsões do valor em risco [Internet]. 2015 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-11092015-150314/
Dissertação (Mestrado)
Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência (2008)
Gómez Gómez, Luz Marina; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: ESTATÍSTICA APLICADA, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GÓMEZ GÓMEZ, Luz Marina. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência. 2008. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Gómez Gómez, L. M. (2008). Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
NLM
Gómez Gómez LM. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
Vancouver
Gómez Gómez LM. Testes de raiz unitária em sub-amostras para detectar mudanças na persistência [Internet]. 2008 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-122200/
Trabalho de evento-resumo
Testes de linearidade para séries temporais (1998)
Ventura, Armando Morais ; Toloi, Clélia Maria de Castro
Source: Resumos. Conference titles: SINAPE : Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VENTURA, Armando Morais e TOLOI, Clélia Maria de Castro. Testes de linearidade para séries temporais. 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Ventura, A. M., & Toloi, C. M. de C. (1998). Testes de linearidade para séries temporais. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Ventura AM, Toloi CM de C. Testes de linearidade para séries temporais. Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 20 ]
Vancouver
Ventura AM, Toloi CM de C. Testes de linearidade para séries temporais. Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 20 ]
Trabalho de evento-resumo
Testes de igualdade de series temporais (1998)
Echeverry, Gladys E S; Toloi, Clelia Maria de Castro
Source: Resumos. Conference titles: SINAPE : Simposio Nacional de Probabilidade e Estatistica. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ECHEVERRY, Gladys E S e TOLOI, Clelia Maria de Castro. Testes de igualdade de series temporais. 1998, Anais.. São Paulo: ABE, 1998. . Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Echeverry, G. E. S., & Toloi, C. M. de C. (1998). Testes de igualdade de series temporais. In Resumos. São Paulo: ABE.
NLM
Echeverry GES, Toloi CM de C. Testes de igualdade de series temporais. Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 20 ]
Vancouver
Echeverry GES, Toloi CM de C. Testes de igualdade de series temporais. Resumos. 1998 ;[citado 2024 maio 20 ]
Dissertação (Mestrado)
Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. (2009)
Penna, Karen Elisa do Vale Nogueira; Toloi, Clélia Maria de Castro (Orientador)
Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PENNA, Karen Elisa do Vale Nogueira. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Penna, K. E. do V. N. (2009). Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
NLM
Penna KE do VN. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
Vancouver
Penna KE do VN. Testes HEGY de raízes unitárias sazonais: efeitos de observações atípicas, erros de medida e quebras estruturais. [Internet]. 2009 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-22062009-132914
Artigo de periodico
São Paulo City is getting 2 ◦C hotter in the last 50 years: regression model with autoregressive errors or with lagged temperatures? (2020)
Alencar, Airlane Pereira
Source: SN Applied Sciences. Unidade: IME
Assunto: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALENCAR, Airlane Pereira. São Paulo City is getting 2 ◦C hotter in the last 50 years: regression model with autoregressive errors or with lagged temperatures?. SN Applied Sciences, v. 2, n. article 1983, p. 1-7, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s42452-020-03819-3. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Alencar, A. P. (2020). São Paulo City is getting 2 ◦C hotter in the last 50 years: regression model with autoregressive errors or with lagged temperatures? SN Applied Sciences, 2( article 1983), 1-7. doi:10.1007/s42452-020-03819-3
NLM
Alencar AP. São Paulo City is getting 2 ◦C hotter in the last 50 years: regression model with autoregressive errors or with lagged temperatures? [Internet]. SN Applied Sciences. 2020 ; 2( article 1983): 1-7.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42452-020-03819-3
Vancouver
Alencar AP. São Paulo City is getting 2 ◦C hotter in the last 50 years: regression model with autoregressive errors or with lagged temperatures? [Internet]. SN Applied Sciences. 2020 ; 2( article 1983): 1-7.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42452-020-03819-3
Trabalho de evento
Stochastic dyadic systems (1973)
Morettin, Pedro Alberto
Source: Applications of Walsh functions : proceedings. Conference titles: Walsh Functions Symposium. Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS, ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MORETTIN, Pedro Alberto. Stochastic dyadic systems. 1973, Anais.. Washington: [s.n.], 1973. . Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Morettin, P. A. (1973). Stochastic dyadic systems. In Applications of Walsh functions : proceedings. Washington: [s.n.].
NLM
Morettin PA. Stochastic dyadic systems. Applications of Walsh functions : proceedings. 1973 ;[citado 2024 maio 20 ]
Vancouver
Morettin PA. Stochastic dyadic systems. Applications of Walsh functions : proceedings. 1973 ;[citado 2024 maio 20 ]

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